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目前，国内外各种因素对跨境收支的影响日益加大，汇率、收支结构、收支行为相互作用，加大了跨境资金的波动。其中的企业违规跨境交易的风险也在逐步累积，外汇管理面临更加严峻的挑战。鉴此，本文围绕跨境收支分析的实际需求，探索运用sas工具关联分析等数据分析技术，以影响跨境资金波动的风险点识别为主线，将重点主体识别、异常交易行为识别的需求贯穿其中，以货物贸易作为业务应用实例，构建大数据分析场景，探索新的监测分析方法。

应用sas大数据工具分析的思路

分析工具。sas（statistical analysis system）工具是一个模块化、集成化的大型应用软件系统，包括数据存储及管理、应用开发、数据挖掘、报告编制等数十项模块。其中，sas工具的eg（enterprise guide）模块，能实现大量数据的快速访问、管理、编写基本报表和汇总，可与货物贸易外汇管理涉及的外汇收支、进出口等交易和管理信息的大数据量特征相匹配；sas工具的em（enterprise miner）模块能实现数据获取、筛选和挖掘分析，并与货物贸易外汇管理现场与非现场监测，甄别重点异常企业、异常交易的目的相契合。

分析方法。将收支分析中货物贸易作为切入点，利用无监督的关联规则挖掘方法开展大数据分析。即对以往发生的涉及跨境资金流动的海量数据进行挖掘，分析出两类事件（外汇监管中两类事件分别设定为风险事件和影响事件）在一定时间约束下是否出现了明显关联。风险事件主要包括外汇违规事件、异常交易事件和顺周期大额交易事件，影响事件主要包括汇率变动、利率变动、政策变动等外部事件，以及企业交易性质类型、交易规模、经营性质、行业属性等内部事件。