外汇管理实践
大数据sas工具在跨境收支监测分析中的应用
来源:
《中国外汇》2019年第23期
作者:
编辑:靖立坤
目前,国内外各种因素对跨境收支的影响日益加大,汇率、收支结构、收支行为相互作用,加大了跨境资金的波动。其中的企业违规跨境交易的风险也在逐步累积,外汇管理面临更加严峻的挑战。鉴此,本文围绕跨境收支分析的实际需求,探索运用sas工具关联分析等数据分析技术,以影响跨境资金波动的风险点识别为主线,将重点主体识别、异常交易行为识别的需求贯穿其中,以货物贸易作为业务应用实例,构建大数据分析场景,探索新的监测分析方法。
应用sas大数据工具分析的思路
分析工具。sas(statistical analysis system)工具是一个模块化、集成化的大型应用软件系统,包括数据存储及管理、应用开发、数据挖掘、报告编制等数十项模块。其中,sas工具的eg(enterprise guide)模块,能实现大量数据的快速访问、管理、编写基本报表和汇总,可与货物贸易外汇管理涉及的外汇收支、进出口等交易和管理信息的大数据量特征相匹配;sas工具的em(enterprise miner)模块能实现数据获取、筛选和挖掘分析,并与货物贸易外汇管理现场与非现场监测,甄别重点异常企业、异常交易的目的相契合。
分析方法。将收支分析中货物贸易作为切入点,利用无监督的关联规则挖掘方法开展大数据分析。即对以往发生的涉及跨境资金流动的海量数据进行挖掘,分析出两类事件(外汇监管中两类事件分别设定为风险事件和影响事件)在一定时间约束下是否出现了明显关联。风险事件主要包括外汇违规事件、异常交易事件和顺周期大额交易事件,影响事件主要包括汇率变动、利率变动、政策变动等外部事件,以及企业交易性质类型、交易规模、经营性质、行业属性等内部事件。
本文是付费内容,请先 登录数字阅读账户 或